Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 (Studi Empiris Pada Saham Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Indah, Yuliana Wulan (2022) Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 (Studi Empiris Pada Saham Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi.

[img] Text (NASKAH PUBLIKASI)
Naskah Publikasi.docx

Download (36kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi pada peristiwa politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 desember 2020. Adanya kandungan informasi ini diteliti dengan melihat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa.Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 41 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode Agustus 2020 – Januari 2021. Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa.Penelitian ini menggunakan metode pengujian Uji Wilcoxon signed-rank. Hasil pengujian menggunakan Uji Wilcoxon signed-rank baik abnormal return maupun trading volume activity menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 desember 2020.

Item Type: Article
Additional Information/ Lokasi Hardcopy: Perpustakaan UMBY Kampus 3
Uncontrolled Keywords: abnormal return ,trading volume activity, event study
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Akuntansi UMBY
Date Deposited: 07 Mar 2022 01:30
Last Modified: 07 Mar 2022 01:30
URI: http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/14751

Actions (login required)

View Item View Item