Sarifina, Aufi (2020) ANALISIS PERBANDINGANABRNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (429kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (907kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Download (284kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (410kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text
SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAKStock split merupakan sebuah tindakan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memecah nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. Jenis penelitian ini adalah event study dengan periode pengamatan tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan yahoo finance. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 perusahaan yang melakakukan kebijakan stock split pada periode 2016 hingga 2018. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan diperoleh 37 perusahaan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar0,294> 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah stock split (H1 ditolak). Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah stock split (H2 diterima).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information/ Lokasi Hardcopy: | Perpustakaan kampus 1 |
| Uncontrolled Keywords: | stock split, abnormal retun, trading volume activity |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Managemen UMBY |
| Date Deposited: | 26 Apr 2021 03:52 |
| Last Modified: | 26 Apr 2021 03:52 |
| URI: | http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/8324 |
Actions (login required)
 |
View Item |
