IMPLEMENTASI METODE INDEKS TUNGGAL DALAM PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL SEBAGAI DASAR PENETAPAN INVESTASI SAHAM (Studi pada saham yang tercatat di indeks LQ45 Periode 2017-2019)

Investor pada umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko yang minimal. Agar dapat mengurangi tingkat risiko maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi portofolio optimal yang dibentuk dengan model indeks tunggal sebagai dasar penetapan berinvestasi. Untuk selanjutnya menentukan nilai dari proporsi dana yang akan digunakan berinvestasi pada saham yang masuk kandidat portofolio optimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil adalah saham yang selalu eksis di indeks LQ45. terpilih 28 emiten yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28 emiten tersaring 4 emiten yang membentuk komposisi portofolio optimal dengan proporsi dana masing-masing saham BBCA 80%, SRIL 2%, BBRI 16% dan INCO 2%. Berdasarkan portofolio yang telah dibentuk hasil perhitungan return portofolio sebesar 0,0215 atau 2 % dan risiko portofolio sebesar 0,0044 atau 0,4 %.