ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PERIODE 2010 -2012

Dalam transaksi di pasar modal, para investor mempunyai tujuan untuk
mendapatkan kembali aninvestasi yang sesuai. Return saham merupakan tingkat
keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya.
Investor dalam menanamkan dananya membutuhkan berbagai informasi yang
berguna untuk memprediksi hasil investasinya dalam pasar modal. Salah satu
Informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar modal yaitu informasi yang
bersifat teknikal. Informasi teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan
hargasaham di masa mendatang dengan mengamati perubahan harga saham
tersebut di waktulampau. Dalam penelitian ini akan membahas seberapa besar
pengaruh frekuensi perdagangan dan volume perdagangan terhadap return saham.
Penelitian ini diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian
yang satu dengan yang lain serta terdapat perbedaan antara keadaan riilnya dari
data penelitian dengan teori yang ada.
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik sampel pada penelitian
ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis penelitian ini menggunakan
analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai
berikut : variabel frekuensi perdagangan berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap return saham dan variabel volume perdagangan berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap return saham. Persamaan regresi yang diperoleh adalah
RETURN = -0,121– (-0,00002009) FREK + 0,00000002838 VOL + e. Besarnya
koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,172 yang artinya 17,2% return
saham dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 82,8%
diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan di dalam penelitian.