ANALISIS BIAS BETA SAHAM MENGGUNAKAN METODE DIMSON, SINGLE INDEKS, CAPM, FOWLER-RORKE DAN SCHOLES-WILLIAM (Studi Kasus pada Sektor Telekomunikasi Di BEI Tahun 2014)

Beta adalah suatu untuk mengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return
portofolio terhadap return pasar. Dengan kata lain, beta merupakan merupakan suatu
pengukur volatilitas return suatu saham atau return portofolio terhadap return pasar.
Peneliti mencoba untuk menganalisa perbandingan metode nilai bias beta saham
menggunakan metode Dimson, Single Indeks, CAPM, Fowler-Rorke dan ScholesWilliam untuk lag dan lead 1. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam
perusahaan telekomunikasi pada periode Januari 2014 sampai dengan Desember
tahun 2014. Kesimpulannya adalah nilai bias beta pada sektor telekomunikasi di BEI
tahun 2014 dengan lag dan lead 1 adalah bias dari lima metode yang digunakan.