ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK 9 DESEMBER 2020 (Studi Empiris Pada Saham LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Azmi, Muhammad Fadhil (2023) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK 9 DESEMBER 2020 (Studi Empiris Pada Saham LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (370kB) | Preview
[thumbnail of BAB SATU]
Preview
Text (BAB SATU)
BAB I.pdf

Download (397kB) | Preview
[thumbnail of BAB DUA] Text (BAB DUA)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (484kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB TIGA] Text (BAB TIGA)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (548kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB EMPAT] Text (BAB EMPAT)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (399kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB LIMA]
Preview
Text (BAB LIMA)
BAB V.pdf

Download (152kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (153kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (467kB) | Request a copy
[thumbnail of SKRIPSI FULL TEKS] Text (SKRIPSI FULL TEKS)
1643030843091_Skripsi_Muhammad Fadhil Azmi_17061217_R13 ttd.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi pada peristiwa
politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 desember 2020. Adanya
kandungan informasi ini diteliti dengan melihat perbedaan abnormal return dan
trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa.
Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling
yang menghasilkan 41 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode
Agustus 2020 – Januari 2021. Periode pengamatan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa.
Penelitian ini menggunakan metode pengujian Uji Wilcoxon signed-rank. Hasil
pengujian menggunakan Uji Wilcoxon signed-rank baik abnormal return maupun
trading volume activity menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata
abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak 9 desember 2020.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information/Lokasi Hardcopy: Perpustakaan UMBY Kampus 3
Uncontrolled Keywords: abnormal return ,trading volume activity, event study
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Akuntansi UMBY
Date Deposited: 22 Jan 2024 02:38
Last Modified: 22 Jan 2024 02:38
URI: http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/22022

Actions (login required)

View Item
View Item