Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 (Studi Empiris Pada Saham Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Azmi, Muhammad Fadhil (2023) Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 (Studi Empiris Pada Saham Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi.

[thumbnail of NASKAH PUBLIKASI] Text (NASKAH PUBLIKASI)
Naskah Publikasi.docx

Download (36kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi pada peristiwa
politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 desember 2020. Adanya
kandungan informasi ini diteliti dengan melihat perbedaan abnormal return dan
trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa.
Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling
yang menghasilkan 41 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode
Agustus 2020 – Januari 2021. Periode pengamatan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa.
Penelitian ini menggunakan metode pengujian Uji Wilcoxon signed-rank. Hasil
pengujian menggunakan Uji Wilcoxon signed-rank baik abnormal return maupun
trading volume activity menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata
abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak 9 desember 2020.

Item Type: Article
Additional Information/Lokasi Hardcopy: Perpustakaan UMBY Kampus 3
Uncontrolled Keywords: abnormal return ,trading volume activity, event study
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Akuntansi UMBY
Date Deposited: 22 Jan 2024 02:38
Last Modified: 22 Jan 2024 02:38
URI: http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/22023

Actions (login required)

View Item
View Item