Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Setelah Pengumuman Pasien Pertama Covid-19 Di Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman pasien pertama covid-19 di Indonesia dengan studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa. Pada penelitian ini menggunakan event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham selama 30 hari efektif perdagangan saham saat sebelum pengumuman dan 30 hari efektif perdagangan saham saat setelah pengumuman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 26 perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari finance.yahoo.com dan idx.co.id. Analisis yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan metode statistik menggunakan uji normalitas data, uji wilcoxon signed rank test. Hasil dari pengujian wilcoxon signed rank test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham dan volume perdagangan saham setelah diumumkannya pasien pertama covid-19 di Indonesia.