Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah stock split berpengaruh terhadap harga saham, likuiditas saham dan abnormal return pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Teori yang berkaitan dengan stock split yaitu signaling theory, trading range theory, event study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan stock split di BEI 2015- 2020. Pemilihan sampel melalui metode purposive sampling. Terdapat 59 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Stock split berpengaruh terhadap harga saham. (2) Stock split tidak berpengaruh terhadap likuiditas saham. (3) Stock split tidak berpengaruh terhadap abnormal return.