PENGARUH PERBEDAAN HARGA DAN VOLUME SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN CALON PRESIDEN 2014 (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan
bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap salah satu
peristiwa politik dalam negeri yaitu Peristiwa Pemilihan Calon Presiden 2014.
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang
sahamnya terdaftar di BEI, dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa
harga saham harian, dan volume perdagangan saham harian selama periode tiga
hari sebelum, dan tiga hari sesudah peristiwa.
Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji-t dan Uji
beda Wilcoxon Signed Rank Test. Asumsi yang harus dipenuhi sebelum
melakukan t-test adalah kenormalan data tetapi setelah diteliti data yang
digunakan tidak normal. maka data tersebut selanjutnya tidak akan diteliti
menggunakan Paired Sample T-Test. Data tersebut akan diteliti menggunakan
Wilcoxon Signed Ranks Test.
Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test tidak adanya perbedaan signifikan
pada harga saham dan volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah
pemilihan calon presiden 2014.
Tidak signifikansinya perbedaan harga saham dan volume perdagangan
menunjukkan bahwa pasar tidak terlalu merespon atau terpengaruh dengan
adanya peristiwa pemilihan calon presiden