PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BEI SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN MBAUAN WORK FROM HOME TANGGAL 15 MARET 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham pada perusahaan subsektor telekomuniksi yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pengumuman imbauan work from home tanggal 15 Maret 2020. Periode pengamatan dilakukan selama 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pengumuman imbauan work from home tanggal 15 Maret 2020. Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, dengan jumlah sampel sebanyak 6 perusahaan yang terdaftar pada subsektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda dengan wilcoxon signed ranks test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham pada perusahaan subsektor telekomuniksi yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pengumuman imbauan work from home tanggal 15 Maret 2020.