Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Price Book Value,
Debt Equity Ratio, Beta dan Size terhadap Stock Return pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.
Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif yang dilihat dari
laporan keuangan per 31 Desember. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) yang mencatatkan sahamnya (listing) pada periode 1 Januari 2011 sampai
31 Desember 2014. Dengan teknik dokumentasi dari data sekunder. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan panel data
yang menggunakan uji t (t-test) dan uji F (F-test).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Price Book Value dan Beta
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stock Return sementara Debt Equity
Ratio dan Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Stock Return.
Kata Kunci : Price Book Value, Debt Equity Ratio, Beta, Size, Stock Return,
Perusahaan Manufaktur, Bursa Efek Indonesia (BEI), laba, investasi, modal.